فیلتر نویسی چیست؟

یکی از ابزارهای فعالیت در بازارهای مالی به‌کارگیری داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی بازار است. لحاظ کردن حجم عظیمی از این داده‌ها و اطلاعات برای تصمیم‌گیری و خرید سهام، یکی از کارهای دشوار هنگام فعالیت در بورس محسوب است؛ زیرا بررسی کلیه سهم‌های موجود در بازار و انتخاب از میان آن‌ها بسیار زمان‌بر است. مهم‌ترین کاری که برای یک سرمایه‌گذاری اصولی باید انجام دهید، بالا بردن مهارت فیلتر نویسی در بورس است. فیلترنویسی در بورس به شما کمک می‌کند تا با صرف زمان کمتر، نتیجه مناسب‌تری را در پالایش بازار سرمایه به دست آورید. در این مقاله به آموزش فیلتر نویسی بورس می‌پردازیم تا با استفاده از این ابزار مهم بتوانیم شرکت‌های مناسب‌تری را در بورس پیدا کنیم.

فیلتر مجموعه‌ای از دستورات است که به شکل شبه‌کد ^[یا اسکریپت ^[] تعریف می‌شود. به‌طورکلی، فیلترنویسی به‌معنای سفارشی‌کردن و شرطی‌کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران است. فیلترنویسی در بورس مانند یک صافی عمل کرده و جداسازی سهم‌هایی با ویژگی‌های خاص را فراهم می‌کند. با استفاده از این روش در زمان بسیار کوتاهی می‌توان سهم‌های مناسب‌تر بازار را پیدا کرده و بررسی صورت‌های مالی را تنها برای آن شرکت‌ها انجام داد. همچنین این کار را می‌توان در زمان بازار یا خارج از آن، انجام داد.
برای شروع این کار ابتدا باید در قالب کد یک سری داده‌ها و دستورها را به سیستم بدهید؛ سپس سیستم بر اساس کد دریافت شده، سهم‌هایی را انتخاب و به شما نمایش می‌دهد.

معایب فیلترنویسی سهام

فیلترنویسی بنیادی بورس علاوه‌بر مزایا و کاربردهای خاصی که دارد، با معایب و مشکلاتی نیز همراه است که شامل موارد زیر است:

1- عدم استفاده از دوره‌های زمانی مختلف: از مهم‌ترین ضعف‌های فیلترنویسی در بورس می‌توان به استفاده نکردن از آن برای دوره‌های زمانی مختلف اشاره کرد. انجام فیلتر نویسی در حال حاضر فقط به‌صورت روزانه ممکن است؛ بنابراین نمی‌توان با استفاده از آن اقدام به تعویض دوره‌های زمانی ساعتی، هفتگی و ماهانه کرد.
2- عدم امکان بک تست: به‌عنوان مثال، با استفاده از فیلترنویسی بنیادی نمی‌توانید شرایط گذشته سهام را بررسی کنید.
3- محدودیت دسترسی به داده‌های گذشته: برخی از داده‌ها برای فیلترنویسی محدوده ۲۱ روزه تعیین می‌کنند. محدودیت دسترسی به داده‌های گذشته یکی از مهم‌ترین ایرادات فیلتر نویسی در بورس است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر از فیلترنویسی بنیادی بورس در کنار سایر ابزارهای تحلیلی بهره می‌برند.

آموزش فیلترنویسی سهام بنیادی در بورس

سایت TSETMC اصلی‌ترین محیط فیلتر نویسی است که ابزارهای گوناگونی در اختیارتان قرار می‌دهد. برای شروع فیلترنویسی فاندامنتال بورس باید با نحوه استفاده از ابزارها و کاربردشان آشنا باشید. استفاده کردن از این سایت نیازی به ثبت نام ندارد و با جستجوی TSETMC در اینترنت به‌راحتی می‌توانید وارد آن شوید؛ اما اگر می‌خواهید فیلترهای اعمالی شما در این سایت ثبت و نگهداری شوند، باید مراحل ثبت نام را طی کنید. بعد از وارد شدن به سایت Tsetmc.com با آیکون‌هایی در بالا سمت چپ مواجه خواهید شد. آیکون «دیده‌بان» که نمادی شبیه به جدول دارد، مهم‌ترین بخش در فیلترنویسی بنیادی بورس است که در ادامه به قسمت‌های مختلف آن می‌پردازیم.

آشنایی با قسمت‌های مختلف دیده‌بان سایت TSETMC

با کلیک روی آیکون «دیده‌بان» صفحه جدیدی برایتان باز می‌شود که در قسمت بالای آن چند نماد مختلف قرار دارد. در ادامه با هم بررسی می‌کنیم که هر کدام از این بخش‌ها چه اطلاعاتی به شما می‌دهند و کدام یک برای فیلتر نویسی در بورس هستند:

1- خانه: اولین گزینه از سمت راست خانه است. این گزینه دسترسی سریع به صفحه اول سایت را فراهم می‌کند.
2- جست‌وجو: آیکون دوم که به‌شکل یک ذره‌بین است، برای جستجو کردن نماد سهم‌ها به کار می‌رود. با وارد کردن نام نماد در این بخش، کلیه اطلاعات مربوط به آن را خواهید کرد.
3- تنظیمات: با انتخاب گزینه سوم، جدول تنظیمات را خواهید دید. این تنظیمات به فیلتر نویسی بورس هم کمی مربوط می‌شود.
4- مرتب‌سازی: در قسمت مرتب‌سازی باید مشخص کنید که داده‌ها بر اساس چه اصولی مرتب شوند و ترتیب آن‌ها چگونه (صعودی یا نزولی) باشد.
5- قالب نمایش: قالب نمایش به حالتی می‌گویند که اطلاعات در صفحه به شما نشان داده می‌شود. در این بخش می‌توانید از قالب‌های پیش‌فرض درون سایت (جدول کلاسیک، عرضه، تقاضا و قیمت) یا قالب‌های شخصی‌سازی‌شده استفاده کنید.
6- مشاهده سریع: در صورت انتخاب کردن این گزینه، با انتخاب هر سهم، جزئیات و اطلاعات آن در سمت چپ دیده‌بان بازار نمایش داده خواهد شد.
7- فیلتر: این قسمت متعلق به فیلتر نویسی در بورس است. این گزینه برای نوشتن فیلترهای جدید مورداستفاده قرار می‌گیرد.
8- خروجی: شماره هشت برای تهیه خروجی از کاری که انجام شده، استفاده می‌شود. اگر قصد ارسال فیلتر نوشته‌شده به شخص دیگری را دارید، باید از آن خروجی بگیرید و اطلاعات را به‌صورت یک فایل اکسل برای دیگران ارسال کنید.
9- راهنمای دیده‌بان بازار: گزینه بعدی که به شکل یک علامت سؤال است، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های دیده‌بان بازار است. بخش راهنما اطلاعاتی نظیر قالب کدنویسی یا قالب و فرمت فیلتر را در اختیار شما قرار می‌دهد.

مراحل فیلتر نویسی در TSETMC

بعد از وارد شدن به سایت TSETMC روی دیده‌بان بازار کلیک کرده، سپس گزینه «فیلتر» را انتخاب کنید. در صفحه بازشده باید ابتدا با کلیک روی دکمه «فیلتر جدید»، یک فیلتر بسازید. روی فیلتر ساخته‌شده کلیک کنید تا پنجره مخصوص برای نوشتن فیلتر سهام برایتان باز شود. حالا روی صفحه خالی کلیک کنید و فیلتر موردنظرتان را در آن بنویسید. در قسمت «نام فیلتر» نیز می‌توانید یک اسم دلخواه برای فیلترتان مشخص کنید. در نهایت روی گزینه «ثبت» کلیک کنید تا فیلتر روی صفحه اعمال شود.

فیلترهای کاربردی بورس شامل انواع فیلترهای نوسانی، کوتاه مدت و بلند مدت است. این فیلترهای بورسی شامل فیلتر RSI، فیلترMFI، فیلتر حجم معاملات، فیلتر حجم معاملات مشکوک، فیلتر حجم های خاص حقیقی و حقوقی، فیلتر قدرت خریداران و فروشندگان، فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی و برعکس، فیلتر ورود پول هوشمند، فیلتر خروج پول هوشمند، فیلتر P/E، فیلتر EPS، فیلتر سهم های کوچک بازار، فیلتر الگوی تیک صعودی ساعت، فیلتر کندل دوجی یا صلیب، فیلتر کندل چکش یا مرد آویزان و بسیاری از فیلترهای بورسی رایگان و کاربردی در این مجموعه قرار داده شده است.

نمونه فیلترهای کاربردی و بهترین فیلترهای سهام

فیلتر کاربردی شماره 1 :

سهام صعودی کوچک با افزایش حجم در چند روز اخیر و استوک کف را نشان می دهد. (این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس فاکتور خوبی است و سهم های در حال رشد را نشان می دهد)

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++) if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; return V3D; }; // Calculation Volume of 14 days var VolumeOf14Days=function() { var V14D=[ih][0].QTotTran5J; var n; for(n=1; n<13; n++) V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2; return V14D; }; //Calculation Stochastic var Stochastic=function() { var HighestHigh=0; var LowestLow=0; var x; var Stoch=0; for (x = 0; x <14; x++) { if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow); return Stoch; }; if( // soudi (((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()100)<4 // afzayesh hajm && VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20 // tedad moamele && (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی شماره 2 :

سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن و در بازار بورس حجم بالایی نسبت به چند روز گذشته داشتند. 

فیلتر کاربردی شماره 3 :

باکس سنگین خرید در بورس را نشان می دهد. ( این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که سفارش‌ های خریداران سنگین بوده و تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی می باشد)

فیلتر کاربردی شماره 4 : فیلتر 4 روز متوالی منفی

سهامی که 4 روز متوالی منفی بودند

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

فیلتر کاربردی شماره 5 : فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی

این کد فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی در سهم را نشان می دهد. فیلتر مهمی برای سرمایه گذاری در بورس می باشد که سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند.

true==function()
{
if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>20)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر کاربردی شماره6 : فیلتر سهام صعودی

این فیلتر سهام صعودی و احتمال رشد در بورس داشته باشد را نشان می دهد. برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس حتما از این فیلتر مهم بورس استفاده کنید.

(pc)>=(py) && (bvol)<200000 && (plp) >= 1.5

فیلتر کاربردی شماره 7 :

سهم هایی که آخرین قیمت معامله آنها بالاترین قیمت روز باشد و صف خرید هم نیستند.

(pl)==(pmax) && (pl)!=(tmax)

فیلتر کاربردی شماره 8 :

فیلتر زیر به فیلتر P/E مشهور است. فیلتر مهم و کاربردی زیر نمادهایی را نشان می دهد که پی بر ای کمتر از صفر دارند. (شرکت های زیان ده در بورس)

(pe)<0

فیلتر کاربردی شماره 9 :

قیمت پایانی امروز بیشتر از دیروز و سفارش های خرید بیش از 3 برابر سفارش های فروش و حجم معاملات بیش از 2 برابر حجم مبنا در بورس است را مشخص می کند.

(pc)>(py) && (tvol)>=2*(bvol) && ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر کاربردی شماره 10 :

سهم هایی که سفارش های خرید بیش از 50 برابر سفارش های فروش باشد. این فیلتر بورس کاربردی و مهم فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(50*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر کاربردی شماره 11 :

افزایش حجم معاملات با این فیلتر قابل مشاهده است و فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است. (این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات نسبت به 3 ماه و 12 ماه گذشته داشته اند و به عنوان فیلتر حجم‌های مشکوک نیز شناخته می شود)

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر کاربردی شماره 12 : فیلتر کف قیمتی سه ماهه

این فیلتر کف قیمتی سه ماهه (فیلتر کف قیمتی 90 روزه) یک سهم در بورس را نشان می دهد و همچنین می گوید که نقدینگی در سهم هم افزایش پیدا کرده است. این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس خیلی مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر نیز از جمله فیلترهای کاربردی بورس می‌باشد.

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&(tvol) >= (bvol) &&(tvol) >200000

فیلتر کاربردی شماره 13 : فیلتر پیش بینی بازار فردا

این فیلتر به نام فیلتر پیش بینی بازار فردا معروف می باشد. سهم هایی را نشان می دهد که احتمالا فردا مثبت خواهند بود. فیلتر پیش بینی بازار فردا از جمله فیلترهای مهم و کاربردی بورس است و پیشنهاد می کنیم حتما از این فیلتر مهم استفاده کنید.

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+ 1.5&&(eps)>0